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De son vrai nom Margaret Zelle, elle est née le 7 août 1876 à Leeuwarden (Frise), d'Adam Zelle, un marchand de casquettes hollandais et de Antje van der Meulen. Alors qu'elle n'était âgée que de 6 ans, sa famille déménagea pour Leiden. Sa mère mourut en 1891 et, la même année, son père fit faillite. Elle essaya alors de devenir enseignante. À 18 ans, elle se maria avec un officier de la marine néerlandaise, Rudolf MacLeod, avec qui elle partit vivre aux Indes néerlandaises (où l'un de ses deux enfants fut empoisonné par une servante qui était l'amante de Rudolf Macleod en 1899). De retour en Europe, après une escale de quelques mois à La Haye où elle se sépare de son mari qui était un homme violent et alcoolique, elle fit, en novembre 1903, une arrivée à Paris peu remarquée. Jouant sur le patronyme écossais de son mari, elle se fait appeler « Lady MacLeod » et, pour survivre, elle se fait embaucher dans un cirque en tant qu'écuyère. Au printemps 1905, grâce à la collaboration involontaire d'Émile Guimet, le fondateur du musée du même nom, elle triomphe dans un numéro de danseuse érotique exotique sous le nom de Mata Hari, signifiant "soleil" en malais.Couronnée d'aigrettes et de plumes, elle se produit d'une capitale à l'autre, guettée par les échotiers qui comptent ses chapeaux, ses chiens, ses fourrures, ses amants. Elle les aide à créer autour de sa personne une légende : elle serait née à Java où les prêtres de Shiva l'ont initiée aux secrets de son culte et de ses danses. Son père était un riche industriel. Son mari, un officier supérieur dont elle est séparée, était jaloux comme un tigre (Mata Hari aurait même affirmé qu'il lui aurait arraché un téton en la mordant mais ce fait a été déclaré faux après sa mort). Elle est aussi une courtisane qui se préoccupe trop peu de la nationalité de ses conquêtes.

C'est le 2 septembre 1916 que, procédant à des démarches pour un laissez-passer à destination de Vittel, elle fit la rencontre (non sollicitée par elle) du capitaine Ladoux, chef des services du contre-espionnage français. Il l'invite à mettre ses relations internationales et ses facultés de déplacement au service de la France. Elle accepta contre promesse d'une somme d'un million de francs ... qui ne fut jamais versée. En tant que ressortissante des Pays-Bas, elle pouvait franchir librement les frontières. Pour éviter les combats, elle rejoignait les Pays-Bas via l'Espagne et la Grande-Bretagne. Courtisée par de nombreux officiers alliés, elle fut néanmoins interrogée par les services britanniques à qui elle reconnut son appartenance aux services secrets français, bien que la suite des événements allât le démentir. On ne sait pas si elle mentit à cette occasion, croyant que cette histoire la rendrait plus intrigante, ou si les services français se servaient effectivement d'elle sans le reconnaître, en raison des réactions internationales que cette révélation aurait suscité.

En janvier 1917, l'attaché militaire allemand à Madrid, le major Kalle que Mata Hari avait tenté de séduire, transmit un message radio à Berlin, décrivant les activités d'un espion, de nom de code H-21. Les services secrets français interceptèrent le message et, en fonction des informations qu'il contenait, furent capables d'identifier H-21 comme étant Mata Hari. Aussi étrange que cela puisse paraitre, les Allemands chiffrèrent le message avec un code qu'ils savaient pertinemment connu des Français, laissant les historiens penser que le but du message était que, si elle travaillait effectivement pour les Français, ceux-ci pourraient démasquer sa double identité et la neutraliser. Six semaines après son retour de Madrid le 13 février 1917, le contre-espionnage français fit une perquisition dans sa chambre de l'hôtel Elysées Palace sur les Champs-Élysées (actuellement siège de la banque HSBC France). On ne trouva pas de preuve incontestable, mais le sac à main contenait deux produits pharmaceutiques dont le mélange pouvait fournir une encre sympathique — mais dont l'un n'était autre qu'un contraceptif efficace. Des télégrammes chiffrés interceptés établissaient (et elle le reconnut) que le consul allemand en Hollande lui avait versé 20 000 francs. « Pour prix de mes faveurs », précisait-elle. Pour des « renseignements », selon ses juges, sans préciser lesquels.Mata Hari apporta en fait très peu d'informations que ce soit aux Allemands ou aux Français et le seul qui soit assez important concernait un autre agent double qui avait infiltré le réseau allemand pour les services secrets français. De plus on peut penser qu'elle travaillait surtout pour l'Entente car après ses nombreux amants (on lui en prête plus de 150) elle s'éprit vers la fin 1916 d'un capitaine russe au service de la France dénommé Vadim Maslov, fils d'amiral. Il avait 21 ans et lui rappelait peut-être son fils mort qui devait avoir le même âge. Pour anecdote, elle voulait aussi se "venger" des Allemands qui lors d'une perquisition au théâtre de Berlin lui avaient pris toutes ses fourrures pour un montant d'environ 80 000 francs.

Accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne, Mata Hari passe du statut d'idole à celui de coupable idéale dans une France traumatisée par la guerre et dont l'armée vient de connaître d'importantes mutineries après l'échec de la bataille du Chemin des Dames. Son avocat n'eut le droit d'assister qu'aux premiers et derniers interrogatoires. Le procès ne dura qu'une journée sans apporter de nouveaux éléments. Elle fut même, lors du procès, abandonnée par son amoureux Vadim Maslov qui la qualifia tout simplement "d'aventurière".
Condamnée à mort, elle fut fusillée le 15 octobre 1917, à l'âge de 41 ans, dans les fossés de la forteresse de Vincennes. Selon la légende, elle aurait refusé le bandeau qu'on lui proposait et aurait lancé un dernier baiser aux soldats de son peloton d'exécution.

Juste avant d'être fusillée, Mata Hari s'écria: "quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube!" Sa famille ne réclama pas le corps, qui fut confié à la faculté de médecine de Paris. Son corps fut disséqué par des étudiants en médecine, puis incinéré. Enfin, ses cendres furent déposées dans une fosse commune. Il ne reste donc aujourd'hui plus rien de la dépouille mortelle de Mata Hari.

Dès la fin de la guerre, l'Allemagne la présenta d'abord comme une innocente victime, n'ayant jamais collaboré avec les services de renseignements allemands.Cependant en 1931, dans un important ouvrage collectif L'Espionnage pendant la guerre mondiale auquel ont notamment collaboré des historiens, des officiers et des anciens agents des services secrets, il est fait mention que « Mata Hari a fait de grandes choses pour l'Allemagne; elle fut le courrier pour nos informateurs installés à l'étranger ou en pays ennemis... Mata Hari était parfaitement au courant des choses militaires, puisqu'elle avait été formée dans l'une de nos meilleures écoles d'information... Elle était un agent de marque. »

En 1937, « Mademoiselle Docteur », Fräulein Schragmüller, qui travaillait pendant la guerre au bureau III C, sous le nom de code H21, à Anvers, publia ses mémoires. Elle y révèle à propos de Mata Hari : « Pas une des nouvelles qu'elle a envoyées n'était utilisable, et ses informations n'ont eu pour nous aucun intérêt politique et militaire. » Elle reconnaitra cependant : « La condamnation était méritée et conforme à l'esprit du code militaire. »